教你一秒了解量化交易

什么是量化交易

量化交易，有时候也称自动化交易，是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，极大地减少投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策，量化交易有很多种，包括跨平台搬砖、趋势交易、对冲套利、三角套利、跨期套利、ETF轮动套利等。

对于大部分人来说，量化交易是非常陌生与神秘的。

理解量化策略的基本框架

通常情况下，完整的量化交易策略至少需要确定两件事：

A.交易标的，即买什么；
B.确定交易时机，即怎么买卖。

量化交易有哪些特性？

定量投资和传统的定性投资本质上来说是相同的，二者都是基于市场非有效或弱有效的理论基础。两者的区别在于定量投资管理是"定性思想的量化应用"，更加强调数据。量化交易具有以下几个方面的特

1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。

2、系统性。具体表现为"三多"。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型;二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;三是多数据，即对海量数据的处理。

3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

自动交易，自动交易等同于程序化交易，是为了方便大家理解，而起的一个通俗易懂的名称。

币圈量化特点是24小时交易，全年无休，而且各大交易所都非常友好地想尽一切办法让你去提高交易量，并且有这么多交易所提供做量化的机会。它不像传统交易所，因为有国家牌照的限制在金融行业高高在上，甚至为了政治正确阻止交易，比如说像股指期货被关停。这些在币圈不可能出现。

很多人会问币圈量化投资成功的关键是什么？

币圈量化投资成功的关键，第一是数据，第二是策略，这两个最重要。目前做量化交易最大的困难就在于数据。一是目前还没有看到币圈有类似于万德或彭博、能提供完整交易数据的；二是缺乏一个量化交易回测平台。所以现在量化交易，很多人往往直接利用交易所的API，但那个只能做些比较简单的东西，没办法做大规模回测。而市场行业的捕捉能力、资金的风险管理能力、市场的择时判断能力亦是量化投资成功重要的因素。

目前币圈做量化的主要两类：

一类是无风险套利，俗称机器人搬砖行为。

第二类就是趋势交易，进行高频的低买高卖行为，这是我们目前主推的一个量化策略。

比特币如何进行量化交易？

目前实现比特币量化交易有两种方式：第一种是进行本地系统搭建，系统涵盖底层数据采集、策略研发、交易执行、风险控制等各个环节。搭建好系统后编写量化策略，用策略去交易比特币。

第二种是找一个猫掌柜之类的数字资产量化交易平台，在平台上创建量化策略，进行回测，然后用策略去跑实盘就可以了。也有一些平台可以直接用策略模板。