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马丁策略使用不当可能会出现的状态

发表时间: 2021-06-03 11:39:36

作者: 量化交易机器人定制开发中心

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第一,容易形成订单两头锁死的状态。

当你顺势做单做多的时候,行情突然逆转下跌,形成短暂的下跌趋势,马丁交易者通常的做法是把订单对冲锁死,然后再顺着下跌的方式,去做空单。这是自然而然的选择。此时,最担心的情况是,行情再度逆转,掉头向上。那么空单会套住。此时,马丁交易者要么把空单对冲锁死,再进入追进多单。倘若行情最终被证明是一个震荡的时候,会形成两头不断追进,不断锁死的情况。可谓竹篮打水一场空。被锁死的订单就会越来越多,浮亏单子越来越多。此时,只能慢慢等待新的行情走出来,把某一个方向的盈利订单处理掉,从而形成单边的逆势马丁。这就是既浪费时间,又没有提高效率、还重新留下未知的风险敞口的情况(因震荡行情后很容易走出真正的趋势)。

第二,容易形成大单边行情中的被深套。

没有人会故意在单边中逆势做单,这是毋庸置疑的。大单边被套的情况,也在于犹豫不定的时候,会形成效率优先还是风险优先的抉择困难。理论上,在资本比例足够强大的时候,单边加仓交易是效率最高的做法。无论是顺势马丁,还是逆势马丁,都是如此。这就是对单边行情的级别,如何评估的问题。比如,你认为一个行情在接下来的几天,大概率是在100点之内波动。那么,你大可以在一个范围内,以较为宽松的风险敞口,去运筹你的仓位资金管理,从而在一个大概率确定性的波动范围内,获得确定性的、高效率的盈利。当这种意向中的所谓100点行情被击穿和打破的时候,矛盾就出现了。它超过了你的预期,并已经事实上形成了浮亏。究竟是继续加仓,还是止损或者部分止损,成为一个艰难的选择。


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